1 Теоретические основы управления
финансовыми рисками банка
1.1 Формирование банковской системы в
условиях рыночной экономики
В настоящее время структура кредитной системы России выглядит
следующим образом:
1.
Центральный банк России.
2.
Банковская система:
- коммерческие банки;
- Сберегательный банк России;
- иные специализированные банки.
3. Специализированные кредитно-финансовые институты:
- страховые компании;
- негосударственные пенсионные фонды;
- инвестиционные компании;
- финансово-строительные компании.
Банк России оказывает важное влияние на развитие кредитной системы,
которое можно проследить по нескольким направлениям:
1. Формирование и проведение денежно-кредитной политики.
2. Регулирующая функция Банка России по отношению к кредитной
системе.
3. Работая на кредитном рынке, Банк России вступает с коммерческими
банками в экономические партнерские отношения по поводу взаимного кредитования.
Среди коммерческих банков можно выделить универсальные и специализированные.
Коммерческие банки универсального типа выполняют практически все виды
кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с обслуживанием
хозяйственной деятельности своих клиентов.
Основные функции коммерческих банков:
·
аккумулирование свободных денежных средств,
сбережений и накоплений;
·
обеспечение функционирования расчетно-платежного
механизма;
·
кредитование юридических и физических лиц;
·
проведение операций с векселями;
·
хранение финансовых и материальных ценностей;
·
доверительное управление имуществом клиентов
(трастовое обслуживание).
Специализированные коммерческие банки, входящие в состав банковской
системы, ориентируют свою деятельность на предоставление большинству своих
клиентов более узкого по сравнению с универсальными банками круга услуг.
Начиная с сентября 2008 года, в России началась реализация
масштабного перечня мер финансовой поддержки субъектов экономики в связи с
финансовым кризисом.
Во-первых, для поддержания ликвидности банковской системы был
увеличен лимит размещения временно свободных средств федерального бюджета на
депозитах коммерческих банков. Так, 15 сентября Минфин России сообщил, что
поднимает планку размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах с
668 млрд. рублей до 1,232 трлн. рублей. Однако уже через 2 дня, 17 сентября, и
этот предел был увеличен. Минфин России предложил трем системообразующим банкам
России - Сбербанку, Банку ВТБ и Газпромбанку привлечь на свои депозиты до 1
трлн. 126,6 млрд. рублей (Сбербанку РФ - 754,2 млрд. рублей, ВТБ – 268,5 млрд.
рублей и Газпромбанку – 103,9 млрд. рублей). Таким образом, с учетом этого
изменения объем размещения средств увеличился до 1 трлн. 514,2 млрд. рублей.
Анализ информации о результатах аукционов, проводимых Минфином России,
свидетельствует о том, что в период с 16 сентября по 31 октября банки получили
временно свободных федеральных средств на сумму – 1 трлн. 210 млрд. рублей.
Во-вторых, очень оперативно, всего за 10 дней, был принят и подписан
Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по
поддержке финансовой системы Российской Федерации». Как говорится в Справке к
этому закону «Федеральный закон направлен на обеспечение принятия
дополнительных мер по поддержке финансовой системы Российской Федерации в
условиях негативного воздействия на неё мирового финансового кризиса». Суть
принятых мер в следующем:
1. ЦБ размещает во Внешэкономбанке депозиты из международных
резервов на общую сумму не более 50 млрд. долларов США сроком на один год по
ставке LIBOR+1%. Из этих средств ВЭБ должен предоставить организациям кредиты
для рефинансирования внешних долгов, возникших до 25 сентября 2008 года.
Кредиты ВЭБ выдает сроком на 1 год под минимальную ставку LIBOR+5%.
2. Правительство размещает во Внешэкономбанке средства Фонда
национального благосостояния на сумму 450 млрд. рублей сроком на 11 лет под 7%
годовых. Эти средства ВЭБ выдает на довольно хороших условиях: под 8% годовых
без обеспечения по следующей схеме:
• Банку ВТБ – 200 млрд. рублей;
• Россельхозбанку – 25 млрд. рублей;
• Другим кредитным организациям – 225 млрд. рублей.
3. ЦБ РФ предоставляет Сбербанку субординированные кредиты без
обеспечения на общую сумму 500 млрд. рублей, на срок до 31 декабря 2019 года
включительно по ставке 8% годовых.
4. Из нефинансовых мер в антикризисном пакете только одна. ЦБ РФ до
31 декабря 2009 года может заключать с кредитными организациями соглашения о
компенсации им убытков связанных со сделками с другими кредитными
организациями, у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских
операций. Проще говоря, ЦБ РФ подстраховывает банки на рынке межбанковского
кредитования. 6 ноября 2008 года ЦБ РФ уже заключил такие соглашения с
«МДМ-Банк», «Райффайзенбанк» и Сбербанком России. Предусматривается размещение
Банком России компенсационного депозита в кредитной организации и списание ею
денежных средств с указанного депозита при отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у контрагента кредитной организации по сделкам на мбк. ЦБ
РФ направил аналогичные предложения также ВТБ, Газпромбанку, АКБ «Росбанку»,
Юникредит Банку, Банку Москвы, Россельхозбанку, и Альфа-Банку.
По состоянию на 1 ноября 2008 года перечислена часть суммы из Фонда
национального благосостояния: из 450 млрд. руб. в ВЭБ поступило 125 млрд.
рублей - на депозит со сроком до 31 декабря 2019 г. и процентной ставкой 7%
годовых.
| 
