2.БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Понятие риска охватывает
практически всю деятельность хозяйствующего субъекта, и, следовательно,
существует многообразие рисков, возникающих в работе компании.
В общем смысле под риском понимают возможность
наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой
возникновение различного рода потерь (например, получение физической травмы,
потеря имущества, ущерб от стихийного бедствия и т.д.). То есть понятие "риск”
определяется двумя базовыми характеристиками – "вероятность наступления” и "степень
наносимого ущерба”.
Банковская деятельность, осуществляемая в жестких
условиях рыночной экономики, также не является исключением. Будет ли устойчивым
спрос на новые банковские продукты и услуги? Какова будет стоимость акций через
определенный промежуток времени? Сможет ли заемщик в срок вернуть кредит?
Наступит или нет страховой случай? Точные ответы на эти и многие другие вопросы
часто не могут быть известны наперед. Риск бизнеса в условиях рынка -
своеобразная плата за свободу банковской деятельности.
Вопросы классификации
рисков представляют собой достаточно сложную проблему. Это подтверждается уже
тем, что само понятие "классификации рисков” возникло одновременно с появлением
понятия "риск”.
Под классификацией
понимают систему соподчиненных понятий какой-либо области знания или
деятельности человека, используемую как средство для установления связей между
этими понятиями. Таким образом, классификация рисков означает систематизацию
множества рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих
объединить подмножества рисков в более общие понятия.
Вопросами поиска оптимальных критериев
занимаются до сих пор. Так, одним из первых классификацией рисков занялся
Дж.М.Кейнс. Он подошел к этому вопросу со стороны субъекта, осуществляющего
инвестиционную деятельность, выделив три основных вида рисков:
·
предпринимательский
риск – неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения средств;
·
риск "заимодавца”
- риск невозврата кредита, включающий в себя юридический риск (уклонение от
возврата кредита) и кредитный риск (недостаточность обеспечения);
·
риск изменения
ценности денежной единицы – вероятность потери средств в результате изменения
курса национальной денежной единицы (рыночный риск).
Кейнс отмечает, что указанные риски тесно переплетены
– так заемщик, участвуя в рисковом проекте, стремится получить как можно
большую разницу между процентом по кредиту и нормой рентабельности; кредитор
же, учитывая высокий риск, стремится также максимизировать разницу между чистой
нормой процента и своей процентной ставкой. В результате риски "накладываются”
друг на друга, что не всегда замечают инвесторы.
В настоящий момент практически в каждой книге,
посвященной вопросам риска, приводится
один из вариантов классификации рисков. В большинстве случаев выбранные
критерии не позволяют охватить все множество рисков, однако ряд основных рисков
в экономической литературе фигурирует. Исходя их этого, достаточно частыми
являются попытки классифицировать подмножества рисков, входящих в эти общие
понятия.
Так, подавляющее большинство зарубежных авторов
выделяет следующие риски:
| 
